10. Vorlesung (11.01.2018): Das Partial-Credit-Modell

Steyer, Rolf GND

Vorlesungsinhalte: Das Partial-Credit-Modell; U-bedingte Schwellenwahrscheinlichkeiten; Die beiden Annahmen des Partial-Credit-Modells und die Definition der latenten Variablen; Die Interpretation der Schwellenparameter; Der Verlauf der U-bedingten Schwellenwahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Kategorien als Funktion der latenten Variablen; Der Verlauf der U-bedingten Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Kategorien als Funktion der latenten Variablen; Arten der Fixierung der (Version der) latenten Variablen; Anwendung des Partial-Credit-Modells auf Items der Skala „Wohlbefinden“ des Mehrdimensionalen Befindlichkeitstests (MDBF) (Zeitpunkt 1) mit Winmira; Interpretation des Outputs von Winmira

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