12. Vorlesung (12.01.2017): Das Partial-Credit-Modell

Steyer, Rolf GND

Vorlesungsinhalte: Das Partial-Credit-Modell, U-bedingte Schwellenwahrscheinlichkeiten, Die beiden Annahmen des Partial-Credit-Modells und die Definition der latenten Variablen, Die Interpretation der Schwellenparameter, Der Verlauf der U-bedingten Schwellenwahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Kategorien als Funktion der latenten Variablen, Der Verlauf der U-bedingten Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Kategorien als Funktion der latenten Variablen, Arten der Fixierung der (Version der) latenten Variablen, Anwendung des Partial-Credit-Modells auf vier Items der Skala „Wohlbefinden“ des Mehrdimensionalen Befindlichkeitstests (MDBF) (Zeitpunkt 1) mit Winmira, Interpretation des Outputs von Winmira

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Steyer, Rolf: 12. Vorlesung (12.01.2017): Das Partial-Credit-Modell. Jena 2017.

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